Backtesting là gì? Ưu nhược điểm của Backtesting là gì?

Backtesting là gì? Backtesting là một loại chương trình cho phép các nhà giao dịch kiểm tra các chiến lược giao dịch tiềm năng bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Backtesting được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong các phương pháp quan trọng để phát triển một chiến lược hay hệ thống giao dịch mới. Từ đó có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá và chọn được cho mình các chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả nhất. Nếu bạn vẫn chưa biết về Backtest là gì? Cách thức nó hoạt động như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết hôm nay của Fxviet.net nhé!

• Bản tin Nonfarm là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?
• Bật mí 10 điều trong đầu tư ngoại hối cho các trader
• Bật mí nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối cho những ai mới bắt đầu
• Bật mí top 10 các mô hình nến phổ biến hiện nay
• Bid và ask là gì? Tầm quan trọng của chúng để đi đến thành công

Backtesting là gì?

Trước khi định nghĩa ‘backtesting là gì’, bạn cần biết được nguồn gốc, lịch sử của backtesting trước. Vào năm 1980, việc hỗ trợ hệ thống ngoại hối là một khái niệm khá đơn giản. Các nhà giao dịch sẽ thực hiện các giao dịch của họ trên các biểu đồ, đặt vị trí là ‘mua’ hoặc ‘bán’.

Sau đó, họ sẽ viết thủ công các ghi chú đầy đủ về kết quả giao dịch của họ vào nhật ký. Hầu hết các ý tưởng giao dịch đến từ sự hiểu biết sâu sắc về phân tích cơ bản , hoặc nhận thức về các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, những ‘nhà đầu tư đổi mới’ có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính của mình.

Quy trình điện tử cho phép nhà giao dịch kiểm tra kết quả trực tuyến và tin tưởng vào chiến lược của mình. Tóm lại, tiến bộ công nghệ đã đơn giản hóa toàn bộ quy trình cho nhà giao dịch.

Kể từ đó, quá trình này đã tiếp tục tiến triển, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Những người áp dụng sự siêng năng và ý thức thông thường để phản đối các chiến lược giao dịch trong Forex thường ở vị trí tốt hơn với lợi nhuận to lớn hơn và ngược lại. Nhìn chung, khi nói về thị trường ngoại hối, không có bất kỳ công cụ nào có thể thay thế được trí thông minh của con người, thậm chí là những phần mềm được trang bị một cách hoàn hảo.

Từ những thông tin chúng ta có thể hình dung được rằng, Backtesting là một chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, nơi các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu trong quá khứ để xem chiến lược sẽ hoạt động như thế nào. Định nghĩa về ứng dụng phản hồi là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá lịch sử và phân tích sau đó về lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

Hiện có hai loại Backtesting trên thị trường ngoại hối:

• Backtesting tự động
• Backtesting thủ công

Ý nghĩa của quá trình Backtesting là gì?

• Thông qua Backtesting, nhà giao dịch có thể lập mô hình chiến lược giao dịch, tạo ra kết quả dựa trên dữ liệu trước đó và cân nhắc lợi ích cũng như rủi ro trước khi đầu tư tiền mặt.
• Backtesting được thực hiện tốt sẽ tạo ra những kết quả tích cực, trấn an “các nhà giao dịch” rằng cách tiếp cận này về cơ bản là đúng đắn và có thể sẽ sinh lợi trong các ứng dụng trong thế giới thực. Mặt khác, nếu việc kiểm tra lại tạo ra kết quả ít hơn lý tưởng, các nhà giao dịch sẽ thay đổi hoặc ngừng sử dụng kỹ thuật này.
• Backtesting là một thành phần quan trọng trong việc chứng minh các kỹ thuật giao dịch đặc biệt phức tạp, như những kỹ thuật được sử dụng bởi các hệ thống giao dịch tự động.

Nên sử dụng phần mềm backtest Forex không?

Để biết được bản thân nên dùng phần mềm Backtesting hay không, bạn phải biết về những lợi ích sau đây của phần mềm này:

Thứ nhất, phần mềm Backtesting sẽ cho nhà giao dịch một cách nhìn chuẩn xác về chiến lược bạn lựa chọn. Cụ thể, nó sẽ giúp nhà giao dịch xác định chiến lược nhà giao dịch đang áp dụng sẽ mang về lợi nhuận hay thua lỗ.

Thứ hai, việc thực hành với Backtesting giúp nhà giao dịch biết được đâu là cơ hội giao dịch của mình trên thị trường bằng cách xem lại những dữ liệu trong quá khứ. Đồng thời, giúp bạn nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình.

Thứ ba, Backtesting có thể giúp nhà giao dịch cảm thấy tự tin hơn, vì chiến lược mình đã được kiểm chứng.

Cuối cùng, sử dụng Backtesting và có được những lợi ích trên sẽ giúp nhà giao dịch gặt hái được nhiều thành công trên thị trường ngoại hối.

Backtesting hoạt động như thế nào? Backtesting là gì

Những kế hoạch giao dịch được xây dựng dựa trên một tập hợp dữ liệu của giá, đồng thời những lệnh giao dịch cũng được áp dụng bằng cách sử dụng dữ liệu đó.

Các nhà giao dịch trên thị trường cũng sẽ kiểm tra chiến lược của mình dựa trên những thông tin của giá trong quá khứ. Bên cạnh đó, những chiến lược mới cũng có thể được thử nghiệm trước khi sử dụng chúng trên thị trường trực tiếp.

Tùy thuộc vào loại backtesting mà nhà giao dịch lựa chọn trong giao dịch ngoại hối, bạn có thể nhận được nhiều loại chỉ báo, bao gồm:

• Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn chủ sở hữu đã đầu tư.
• Tổng lãi và lỗ (P/L): Tổng lãi và lỗ do một chiến lược tạo ra, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu đã đầu tư.
• Tổng tỷ lệ lãi/lỗ: Tỷ lệ bao nhiêu giao dịch dẫn đến lãi và bao nhiêu giao dịch bị lỗ.
• ROE mỗi năm: Tổng lợi nhuận nhà giao dịch đã tạo ra trong năm (tính theo lịch dương).
• Biến động: Các chiến lược của bạn đang hoạt động trong điều kiện thị trường nào, xu hướng tăng và xu hướng giảm.
• Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến rủi ro liên quan trong một chiến lược.

Những thông tin và số liệu trên sẽ cung cấp cho nhà giao dịch biết về hướng đi của mình trong chiến lược là như thế nào.

Chiến lược Backtesting bị ảnh hưởng bởi điều gì?

Phần mềm Backtesting bị phụ thuộc vào những yếu tố nhất định và gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình trong chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Cùng điểm qua một số yếu tố sau:

Chất lượng của nguồn dữ liệu: Thực chất, độ chính xác của dữ liệu giá là yếu tố cần thiết của quá trình phản hồi dữ liệu. Không phải tất cả các dữ liệu đều được tạo ra giống nhau trên thị trường tài chính.

Tính quyết định: Kết quả sẽ thay đổi hay không, khi bạn áp dụng 1 chiến lược cho cùng một dữ liệu? Các chiến lược Backtesting phải có tính xác định 100%. Nhà giao dịch sẽ nhận được một kết quả giống nhau khi kiểm tra chiến lược của mình, nhưng đây không phải là điều luôn đúng.

Logic trong cách thực hiện giao dịch: Các cuộc thử nghiệm trên thị trường ngoại hối không bao giờ là thước đo đúng với thị trường hiện tại. Nhà giao dịch sẽ bỏ quên những yếu tố như độ trễ, trượt, từ chối, thậm chí báo giá lại.

Có những cách nào để backtest hệ thống giao dịch

Backtesting thủ công

Theo như tên gọi của nó thì Backtesting thủ công là phương pháp kiểm tra dữ liệu hoàn toàn thủ công, theo đó bạn sẽ tìm kiếm các tín hiệu trên biểu đồ và theo dõi số liệu thống kê thành công và thất bại của các giao dịch. Bạn phải thu thập đủ dữ liệu để có thể xác định được tỷ lệ thành công của phương pháp mà chúng tôi đang nghĩ đến.

Mặc dù việc kiểm tra ngược thủ công có vẻ tốn nhiều công sức và thời gian nhưng nó mang lại những lợi ích sau:

• Mọi người đều có thể thực hiện được
• Mọi cài đặt liên quan đến giá đều có thể được xác minh.
• Mô phỏng được các giao dịch trực tiếp, từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế.
• Bằng cách hiểu cách hoạt động của phần mềm backtesting, việc backtesting thủ công giúp bạn backtest bằng phần mềm đó dễ dàng hơn. Nếu bạn có khả năng lập trình cần thiết, bạn thậm chí có thể tạo phần mềm kiểm tra ngược tự động của riêng mình.

Backtest bằng phần mềm tự động

Việc backtest thủ công tốn nhiều thời gian và công sức và đôi khi có thể không chính xác do lỗi của người vận hành. Để hỗ trợ các nhà giao dịch backtesting một cách đơn giản và chính xác hơn, phần mềm backtesting tự động đã được phát triển.

Bạn có thể kiểm tra lại bất kỳ mô hình hoặc chỉ báo giá nào, bao gồm toàn bộ chiến lược giao dịch với các quy tắc vào và thoát bằng chương trình này. Tuy nhiên, để máy có thể hiểu được chúng, chúng phải được dịch sang ngôn ngữ lập trình.

Điều này có vẻ như không khả thi với phần lớn các Trader, trừ khi chúng ta bỏ tiền thuê các nhà phát triển khác. Thay vào đó, bạn có thể khám phá cách backtest một phương pháp có sẵn dưới dạng ngôn ngữ lập trình được gọi là EA hoặc robot giao dịch tự động.

Backtest EA là một quá trình khá dễ dàng có thể được thực hiện bằng phần mềm thương mại hoặc phần mềm miễn phí.

Lưu ý khi sử dụng chiến lược Backtesting là gì?

• Để xác định khi nào hệ thống giao dịch sẽ kết thúc, hãy làm quen với các thông số kỹ thuật chính xác của nó.
• Ngay cả khi hệ thống được tự động hóa, bạn vẫn nên kiểm tra nó thường xuyên trong trường hợp hoàn cảnh thị trường thay đổi.
• Nó phù hợp trong khoảng thời gian dài hơn, chỉ khi nó phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
• Chiến lược backtesting của bạn có thể hoạt động tốt hoặc không tốt trong giao dịch thời gian thực. Chúng cần được thử nghiệm về phía trước giống như các chiến thuật thủ công.
• Bạn cần phải biết nhiều về mã hóa. Mã và kế hoạch của bạn có thể phản tác dụng nếu bạn mắc một sai lầm.
• Đối với một số chương trình giao dịch, phương pháp kiểm tra ngược tự động không hiệu quả lắm.
• Trong điều kiện giao dịch theo thời gian thực, phương pháp khớp đường cong thường xuyên thất bại.

Như vậy, chắc chắn nhà giao dịch đã hiểu được khái niệm Backtesting là gì và hiểu được phần nào đó lợi ích của phần mềm này đối với quá trình giao dịch của mình. Như vậy, quyết định giao dịch hay không giao dịch với Backtesting giờ chỉ còn là quyết định của nhà giao dịch.

Chúc nhà giao dịch luôn thành công với quyết định của mình!