Forex backtest là gì? Hướng dẫn cách backtest hiệu quả cho trader

Forex backtest là gì? Forex backtest là một tập hợp những kỹ thuật đầu tư tài chính dựa trên các dữ liệu trong quá khứ. Theo đó, đây sẽ là chiến lược đầu tư mà trader sẽ phân tích các dữ liệu giá trước đó để đưa ra các chiến lược đầu tư hiệu quả trong tương lai. Bài viết hôm nay của Fxviet.net sẽ tổng hợp cho bạn các thông tin về Forex backtest cũng như hướng dẫn bạn cách sử dụng hiệu quả Forex backtest trong đầu tư. Cùng theo dõi nhé!

• Backtesting là gì? Ưu nhược điểm của Backtesting là gì?
• Robot Forex là gì? Cách trade Robot Forex hiệu quả
• Tick trong Forex là gì? Cách sử dụng Tick Volume hiệu quả trong Forex
• Robot Ngoại Hối Là Gì? Cách Dùng Robot Forex Trong Giao Dịch

Forex backtest là gì?

Forex backtest là một trong các chiến lược giao dịch ngoại hối dựa trên các dữ liệu giao dịch trong lịch sử. Theo đó, các nhà giao dịch sẽ kiểm tra dữ liệu lịch sử để xác định hiệu quả của kế hoạch đầu tư. Nói một cách đơn giản thì Forex backtest là kiểm tra lợi nhuận mà chiến lược Forex sẽ tạo ra trong một khung thời gian nhất định bằng cách sử dụng một tập hợp các nguyên tắc kỹ thuật trên dữ liệu giá lịch sử.

Lịch sử hình thành của Forex backtest?

Forex backtest lần đầu tiên được phát triển vào năm 1980. Theo đó, các trader sẽ thực hiện các lệnh “mua” và “bán” trên thị trường sau đó ghi lại kết quả vào nhật ký. Phần lớn các ý tưởng giao dịch bắt nguồn từ sự hiểu biết của nhà giao dịch về xu hướng thị trường hoặc phân tích cơ bản. Trở thành “nhà đổi mới đầu tư” vào những năm 1990 có nghĩa là có thể trình bày dữ liệu trên màn hình máy tính.

Trước đây, quy trình này thường mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, nhưng phương pháp backtest ngày nay cho phép trader xem xét kết quả trực tuyến và tin tưởng vào chiến lược giao dịch của mình chỉ trong vài ngày. Quá trình kiểm tra lại hệ thống giao dịch đã trở nên đơn giản hơn đáng kể đối với các nhà giao dịch nhờ những tiến bộ công nghệ. Đặc biệt, khi kết hợp cùng các tin tức thị trường và kinh tế vào kỹ thuật kiểm tra ngoại hối của họ, các nhà giao dịch thường nhận được kết quả giao dịch có lợi nhuận.

Những trader chỉ áp dụng sức mạnh tính toán và loại bỏ logic con người ra khỏi chiến lược backtest thường chịu tổn thất lớn hơn. Không có máy móc nào có thể thay thế hoàn toàn chuyên môn của con người trong việc kiểm tra lại các chiến lược FX, đặc biệt là khi những cá nhân đó có quyền truy cập vào các tài nguyên thích hợp.

Tại sao nên backtest trong đầu tư Forex?

Đối với các nhà giao dịch ngoại hối, việc backtest hệ thống giao dịch sẽ có một số lợi ích đàng kể, bao gồm:

• Hiểu biết sâu sắc về chiến lược: Ưu điểm chính của việc Forex backtest là nó cho phép các nhà giao dịch xác định xem liệu các phương pháp họ đã chọn có mang lại lợi nhuận dự kiến ​​hay không.
• Thực hành: Bằng cách kiểm tra biến động giá trong lịch sử và các mô hình tái diễn, việc Forex backtest có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch. Nói cách khác, nó hỗ trợ các nhà giao dịch mài giũa khả năng phân tích kỹ thuật của họ.
• Sự tự tin: Bằng cách thử nghiệm các nhà giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu giá lịch sử, việc kiểm tra lại Forex giúp các nhà giao dịch tích lũy kinh nghiệm và tăng cường sự tự tin của họ. Khi họ bắt đầu giao dịch “thực sự”, điều này giúp họ trở nên tự tin hơn.

Cuối cùng, những yếu tố này kết hợp với nhau để hỗ trợ các nhà giao dịch trở thành những nhà giao dịch thành công hơn.

Cách thức hoạt động của backtest trong Forex?

Backtest là một chiến lược giao dịch Forex được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu giá và dựa vào các dữ liệu đó trader có thể xây dựng các chiến lược giao dịch mới hiệu quả hơn. Nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu này để tìm ra bất kỳ điểm yếu tiềm ẩn nào trong chiến lược hiện tại của họ. Trước khi triển khai các chiến thuật mới trên thị trường thực, chúng cũng có thể được thử nghiệm.

Nhà giao dịch có thể nhận được nhiều dữ liệu phân tích khác nhau, bao gồm những dấu hiệu sau, dựa trên loại phần mềm kiểm tra ngược được sử dụng trong giao dịch Forex:

• Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận được biểu thị bằng tỷ lệ của tổng vốn đầu tư.
• P/L là viết tắt của tổng lãi và lỗ: P/L là lãi và lỗ tổng thể của chiến lược được thể hiện dưới dạng tỷ lệ vốn chủ sở hữu đầu tư.
• Tổng tỷ lệ lãi / lỗ: Tỷ lệ các giao dịch tạo ra lợi nhuận so với các giao dịch tạo ra thua lỗ.
• ROE hàng năm: Lợi nhuận tổng thể mà một chiến lược Forex có thể kiếm được trong cả năm.
• Biến động: Phạm vi các tình huống thị trường, bao gồm cả thăng trầm mà phương pháp của bạn thực hiện.
• Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Xác định lợi nhuận của bạn liên quan đến rủi ro của chiến lược.

Thông qua các dữ liệu này bạn có thể thấy kỹ thuật giao dịch Forex của mình hoạt động tốt hay có vấn đề nào đang xảy ra.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Backtesting Forex

Phần mềm Backtesting tốt nhất cho Forex phụ thuộc vào một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của quy trình. Cần lưu ý ba yếu tố sau vì chúng có khả năng thay đổi kết quả chiến lược giao dịch của bạn:

• Nguồn và chất lượng của dữ liệu: Khi thực hiện backtesting, độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu là điều rất quan trọng. Đồng thời các dữ liệu này cũng phải liên quan đến chiến lược của bạn. Hãy luôn nhớ rằng trên thị trường OTC (không cần kê đơn), không phải tất cả dữ liệu đều được tạo ra như nhau. Các ngân hàng và sàn Forex trực tuyến có dữ liệu giá khác nhau tại cùng một thời điểm.
• Xác định: Việc áp dụng cùng một phương pháp cho việc thu thập dữ liệu nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến kết quả như thế nào? Kế hoạch backtesting phải được xác định đầy đủ. Mỗi khi bạn kiểm tra lại chiến lược Forex cho tập dữ liệu được xác định trước, kết quả tương tự sẽ xuất hiện. Ngay cả khi nó hoàn hảo, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách này.
• Logic thực thi thương mại: Logic thực tế và logic vốn có của người kiểm tra ngược là gì? Việc kiểm tra ngược không bao giờ có thể phản ánh chính xác thị trường thực tế. Các thành phần quan trọng như trượt giá, độ trễ, từ chối và thậm chí cả báo giá lại sẽ không có. Điều quan trọng là phải suy nghĩ xem bạn đang sử dụng dữ liệu đánh dấu hay dữ liệu thanh. Dữ liệu của bạn có thể được mô phỏng gần như hoàn hảo trong quá khứ với dữ liệu đánh dấu. Khi dữ liệu thanh được thêm vào, quy trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Dữ liệu thanh cung cấp cho bạn bốn điểm giá cho mỗi khoảng thời gian. Kết quả sẽ chính xác hơn trong một khoảng thời gian dài hơn.

Xin lưu ý rằng không có phần mềm kiểm tra nào, dù tốt đến đâu, có thể đảm bảo thành công tài chính trong tương lai. Một trong những vấn đề dai dẳng nhất trên thị trường Forex là tính thanh khoản không đều. Việc nhân rộng là một thách thức và bị ảnh hưởng bởi một số biến số bên ngoài.

Các công cụ backtest Forex phổ biến

Deltix-QuantOffice

Một trong những công cụ Forex backtest nổi tiếng và đáng tin cậy nhất của Deltix Lab. Nền tảng này cung cấp gói giải pháp toàn diện để thu thập dữ liệu, xem xét lịch sử, phương pháp thử nghiệm và triển khai ngay các kỹ thuật phức tạp trên nhiều công cụ, đồng thời có giá hơi cao đối với người mới giao dịch.

Hệ thống mà QuantOffice phát triển thân thiện với người dùng, cực kỳ chính xác và tái tạo hiệu quả thế giới thực bằng ngôn ngữ đương đại. Nó cũng có tính năng điều chỉnh thời gian khá hợp lý, cho phép quản lý các sự kiện phức tạp và đẩy nhanh thời gian tải bằng cách thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu Time Base.

Metatrader 4: Forex Tester

Kho Markets từ MT4 cung cấp cho nhà giao dịch nhiều lựa chọn tương tự như nền tảng thương mại điện tử. Một công cụ phổ biến khác để kiểm tra lại ngoại hối là orex Tester. Đây là một ứng dụng giàu tính năng có thể được sử dụng cho cả hoạt động giao dịch thủ công và tự động mà không miễn phí.

Với 10 chương trình được thiết kế cẩn thận, 5 EA cố vấn chiến lược chuyên nghiệp và 16 năm dữ liệu giá lịch sử, Forex Test là một khoản đầu tư rất phổ biến và có giá trị đối với nhiều nhà giao dịch.

TradingView – Bar Replay

Để hiểu rõ hơn về biểu đồ vào một ngày nhất định trước khi thực hiện một phương pháp cụ thể, bạn có thể sử dụng chức năng Bar Replay. Nhưng bạn phải có đủ dữ liệu lịch sử có thể truy cập được đối với các cặp tiền tệ mà bạn đánh giá.

Để sử dụng nó, chỉ cần nhấp vào thanh công cụ Bar Replay ở đầu màn hình. Sau đó, một đường màu đỏ biểu thị vùng phát lại biểu đồ sẽ xuất hiện.

Backtest thủ công

Backtest thủ công là loại kiểm tra ngoại hối cơ bản nhất. Nó liên quan đến việc thu thập tất cả dữ liệu trước đó và xử lý thủ công mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào. Mặc dù có vẻ ngoài cổ xưa nhưng kỹ thuật này rất dễ sử dụng và hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các thành phần không có trong mã nguồn hoặc thuật toán.

Tất cả những gì bạn thực sự cần là một công cụ lập biểu đồ theo từng thanh để theo dõi và theo dõi hoạt động giá cũng như các thước đo hiệu suất liên quan.

Những điều cần lưu lý trong Forex backtest

• Để xác định khi nào hệ thống giao dịch sẽ kết thúc, hãy làm quen với các thông số kỹ thuật chính xác của nó.
• Ngay cả khi hệ thống được tự động hóa, bạn vẫn nên kiểm tra nó thường xuyên trong trường hợp hoàn cảnh thị trường thay đổi.
• Khoảng thời gian dài hơn là phù hợp, nhưng chỉ khi khả năng chịu đựng rủi ro của bạn cho phép.
• Chiến lược backtesting của bạn có thể hoạt động tốt hoặc không tốt trong giao dịch thời gian thực. Chúng cần được thử nghiệm về phía trước giống như các chiến thuật thủ công.
• Bạn phải có hiểu biết tốt về mật mã. Mã và kế hoạch của bạn có thể phản tác dụng nếu bạn mắc một sai lầm.
• Đối với một số chương trình giao dịch, phương pháp kiểm tra ngược tự động không hiệu quả lắm.
• Trong điều kiện giao dịch theo thời gian thực, phương pháp khớp đường cong thường xuyên thất bại.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về Forex backtest mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có được thông tin tổng quan nhất về chiến lược đầu tư hiệu quả. Chúc bạn thành công!