Đường EMA là gì? Đường EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động hàm mũ được dùng phổ biến nhất đối với các trader, trong bài viết này fxviet.net sẽ giới thiệu cho các anh em những thông tin thú vị của các đường này và kiến thức cần có cho các nhà đầu tư áp dụng đường EMA trong Forex.
- Đường hỗ trợ và kháng cự là gì? Kiến thức cần phải biết cho mọi trader
- Entry trigger là gì trong mô hình giá?
- Equity là gì trong Forex và cách cải thiện chỉ số này
- Fed là gì? Vì sao Fed có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới
- FOMC là gì? Nó ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào
Đường EMA là gì? Moving Average là gì ?
Exponential Moving Average – EMA sẽ tính bằng công thức hàm mũ, trong đó coi nặng các biến động giá gần nhất và EMA nhạy với các biến động ngắn hạn từ đó giúp chúng ta nhận biết được tín hiệu đảo chiều nhanh hơn. Các tín hiệu giao cắt sẽ diễn ra nhanh hơn SMA, sẽ giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
Việc này chẳng khác nào một con dao 2 lưỡi, đôi lúc sẽ các khiến nhà đầu tư bắt sai tín hiệu trong giai đoạn giá đi ngang và lầm tưởng thành xu hướng mới hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bình thường của giá. Mặc khác do việc quá nhạy cảm với biến động giá gần nhất nên dễ đưa nhà đầu tư vào các bẫy Bull giá như thông tin ở trên.
Đặc điểm của đường EMA
Đường EMA có các đặc điểm nổi bật như sau:
- Khả năng cập nhật dữ liệu mới và theo dõi xu hướng giá nhanh hơn so với các công cụ chỉ báo khác trên thị trường.
- Độ dốc của EMA cho biết giá sắp giảm hay có dấu hiệu lạc quan.
- Sử dụng EMA dài hạn sẽ tạo ra tín hiệu xu hướng chính xác hơn và thông tin chi tiết hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ khó kiểm soát các điểm thay đổi hướng.
- Sử dụng EMA ngắn hạn cho phép nhà đầu tư nắm bắt xu hướng giá theo thời gian thực nhưng sẽ dễ rơi vào bẫy bởi các tín hiệu sai lệch.
EMA sử dụng các dữ liệu mới nhất để xác định trọng số và dự báo biến động giá trong tương lai. Đây là công cụ làm mịn dữ liệu giá bằng cách sử dụng công thức tính giá trung bình liên tục tại một thời điểm nhất định.
Ứng dụng đường EMA
Marty Schwartz là một trader chuyên dùng MA và thành công nhất đã viết về EMA trong cuốn sách The Market Wizard:
Dịch: “Marty Schwartz sử dụng đường trung bình động theo cấp số nhân 10 chu kỳ (EMA) để phân biệt giữa các kịch bản tăng và giảm và như một bộ lọc. Bất cứ khi nào giá cao hơn 10 chu kỳ EMA, anh ấy sẽ tìm mua các giao dịch mua và khi giá dưới hơn 10 chu kỳ EMA, anh ấy sẽ tìm kiếm các cơ hội ngắn.”
Marty Schwartz đã áp dụng EMA để tìm hướng đúng của thị trường và loại bỏ những tín hiệu sai nhiễu. Chỉ với EMA, bạn đã tạo ra sự khác biệt khi trade coin đúng theo xu hướng.
Vì vậy, khi sử dụng EMA để giao dịch nhà đầu tư sẽ nhận được các tín hiệu sau:
Xác định xu hướng giá
- Chỉ báo EMA dốc lên, cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng.
- Chỉ báo EMA dốc xuống, cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm.
- Chỉ báo đi ngang, cho thấy thị trường trong giai đoạn tích lũy để tìm kiếm cơ hội.
Xác định điểm vào lệnh
- Khi đường EMA cắt đường giá, đây là thời điểm tốt để đặt lệnh mua.
- Khi chỉ báo giảm xuống dưới đường giá, nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự
Đường EMA vượt qua nến giá lên và xuống, hình thành các mức kháng cự và hỗ trợ. Cụ thể như sau:
- Do đường EMA thấp hơn nến giá và thị trường đang trong xu hướng tăng nên nến giá sẽ điều chỉnh xuống thấp hơn sau đợt tăng mạnh trước đó. Đường hỗ trợ được hình thành nếu giá nến bật trở lại mà không chạm vào chỉ báo.
- Giá sẽ phục hồi từ lần giảm trước đó vì EMA cao hơn nến giá và thị trường đang trong xu hướng giảm. Đường kháng cự sẽ hình thành nếu nến đảo chiều giá giảm trước khi chạm đường EMA.
Công thức tính EMA
Công thức tính đường EMA như sau:
EMAt = (Vt* K) + (EMA(t-1) *(1 – K))
Trong đó:
- Vt: Mức giá đóng cửa hiện tại
- K: Hệ số nhân hoặc hệ số làm mượt.
- EMAt: Giá trị của EMA hiện tại
- EMA(t-1): Giá trị của EMA trước đó
Lưu ý: K=2/(N+1) và N là chu kỳ của EMA bao gồm 5 ngày, 10 ngày, 10 giờ, 20 giờ,..
Nói một cách đơn giản, công thức tính đường EMA như sau:
EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – Hệ số)
Trader có hai cách để chọn giá trị đầu tiên để tính EMA:
- Cách 1: Bắt đầu tính EMA bằng cách sử dụng mức trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N).
- Cách 2: EMA được tính bằng cách sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng cửa của phiên) làm giá trị đầu tiên.
Hệ thống đường EMA là gì?
Sử dụng hai đường EMA ngắn hạn và dài hạn cùng với đồ thị giá. Thường là thời gian 20 ngày và 50 ngày được áp dụng theo thông lệ chung.
Đường EMA ngắn hạn (EMA 20) có phản ứng bám sát vào giá hơn đường EMA dài hạn (EMA 50).
EMA ngắn hạn (EMA 20) cắt lên đường EMA dài hạn (EMA 50): Tín hiệu cho thấy thị trường tăng điểm và nên thực hiện mua tại điểm giao cắt và ngược lại.
Cách sử dụng đường EMA
Vì EMA áp dụng các dữ liệu giá trước đây thay vì giá hiện tại nên nó có một khoảng thời gian trễ nhất định. Bộ dữ liệu rộng thì độ trễ lớn hơn.
- Ví dụ: Một đường trung bình động phân tích 120 ngày trước đây sẽ phản ứng chậm hơn thông tin mới so với EMA chỉ xem xét trong 10 ngày. Cũng dễ hiểu bởi việc nhập một dữ liệu mới vào trong một tập dữ liệu lớn hơn nhiều so với nó sẽ không làm thay đổi nhiều trên tổng số.
Cả hai đều có ích tùy thuộc vào thiết lập giao dịch. EMA dựa trên các bộ dữ liệu lớn có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng ít có khả năng bị thay đổi nhiều do một hoặc hai biến động lớn. Trái lại, các nhà giao dịch ngắn hạn thường ưu tiên dùng tập dữ liệu nhỏ hơn vì sẽ giúp cho họ nhạy hơn trước các biến động.
Trong các thị trường truyền thống, EMA với các bộ dữ liệu 50, 100 và 200 ngày được sử dụng phổ biến nhất. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà giao dịch chứng khoán và bất kỳ phá vỡ nào trên hoặc dưới các đường này thường được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng, đặc biệt khi chúng được theo sau bởi các điểm giao nhau.
Do đó, để xác định thời điểm mua, nhà đầu tư có thể sử dụng đường EMA như sau:
- Khi giá nằm trên EMA trong xu hướng tăng, chọn Buy khi giá di chuyển xuống gần đường EMA.
- Khi giá nằm dưới EMA trong xu hướng giảm, chọn Sell khi giá tăng và tiếp cận đường EMA.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể giao dịch theo phương pháp đột phá:
- Khi giá phá vỡ xu hướng giảm, chọn Buy.
- Khi giá phá vỡ xu hướng tăng, chọn Sell.
Giao dịch dựa trên sự giao nhau của hai đường trung bình động hàm mũ (EMA):
- Nếu đường EMA ngắn vượt lên trên đường EMA dài đang di chuyển lên >> Xu hướng dự báo đang tăng mạnh, nhà đầu tư nên Buy.
- Nếu đường EMA ngắn giảm xuống dưới đường EMA dài đang di chuyển xuống >> Xu hướng dự báo đang giảm mạnh, nhà đầu tư nên Sell.
Ưu nhược điểm của đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Ưu điểm của EMA
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) có những ưu điểm nổi bật như sau:
- Cập nhật nhanh chóng dữ liệu giá mới nhất và ghi nhớ chính xác dữ liệu trong quá khứ.
- Độ dốc của đường phản ánh trạng thái xu hướng giá trên thị trường.
- Phản ứng nhanh với những biến động bất ngờ và nhận biết các tín hiệu đảo chiều.
- EMA tập trung vào dữ liệu giá mới nhất nên sai sót được giảm thiểu, dẫn đến độ chính xác cao.
Nhược điểm của EMA
Mặc dù, EMA có rất ít nhược điểm nhưng tất cả chúng đều cực kỳ nguy hiểm:
- Đường EMA quá nhạy cảm với biến động giá nên nhà đầu tư dễ dàng nhận ra các tín hiệu sai và rơi vào bẫy giá.
- Khi sử dụng EMA dài hạn, trader dễ bỏ lỡ cơ hội đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, nó sẽ giúp giảm tín hiệu sai.
Một số lưu ý khi sử dụng EMA trong giao dịch
Khi giao dịch với đường trung bình động hàm mũ, nhà đầu tư phải lưu ý các vấn đề sau:
- EMA dựa trên dữ liệu lịch sử để phân tích không bao gồm yếu tố dự báo. Vì vậy, khi thị trường di chuyển theo nguyên tắc điểm hỗ trợ và kháng cự, việc đánh giá hiệu quả bằng chỉ báo này rất đơn giản. Tuy nhiên, rất khó để dự đoán hiệu quả của nó nếu thị trường không tuân theo cơ chế trên.
- EMA có thể đúng vào thời điểm này nhưng có thể bị nhiễu ở giai đoạn khác.
- Khi có một xu hướng rõ ràng trên thị trường, EMA sẽ hiệu quả hơn. Khi thị trường đi ngang, nó trở nên kém hiệu quả hơn.
- Khi giá tăng nhanh, hãy sử dụng EMA ngắn hạn để xác định thời điểm tốt nhất vào lệnh.
- Không nên sử dụng nhiều đường EMA trên một biểu đồ vì các tín hiệu có thể dễ bị nhầm lẫn, khiến nhà đầu tư không chắc chắn nên sử dụng tín hiệu nào.
- Trader phải phân biệt giữa EMA và SMA để tránh nhầm lẫn khi sử dụng. Mặc dù EMA và SMA đều là các đường trung bình động hàm mũ phản ánh xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng EMA tính toán hệ số nhân, trong khi SMA tính toán tất cả giá khi đóng cửa.
Vừa rồi ở trên chúng ta vừa tìm hiểu đường EMA là gì? và các phương pháp ứng dụng của đường EMA. Tùy vào biểu đồ với khung thời gian giao dịch mà anh em nên thử nghiệm để tìm ra các đường MA phù hợp nhất. Cùng FX Việt tìm hiểu thêm một số phương pháp phân tích kỹ thuật thú vị trong giao dịch Forex tại đây nhé!